Resultados de los stress test a nivel europeo

Evaluación de los balances bancarios

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Hoy se ha publicado la Evaluación Global del sistema bancario de la zona del euro, que  ha constatado de dos componentes: una evaluación de la calidad de los activos y una prueba de resistencia o "stress test". Esta evaluación es el paso previo a la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión, el próximo 4 de noviembre.

Evaluación de los balances bancarios


La evaluación de la calidad de los activos ha supuesto una detallada revisión de los balances bancarios para determinar, entre otras cosas, si la clasificación de los instrumentos financieros, los niveles de provisiones y las valoraciones de determinados activos son adecuados.

Se han analizado los balances de los bancos objeto del estudio a finales de 2013 para verificar hasta que punto reflejan la imagen fiel. Es decir, se ha intentado verificar que los balances son un fiel reflejo de la realidad y las partidas están bien contabilizadas.

Pruebas de resistencia


La segunda parte de la evaluación global han sido las pruebas de resistencia, los "stress test". Se trata de un ejercicio que persigue evaluar la capacidad de resistencia de las entidades en escenarios hipotéticos, uno central (el más probable) y otro adverso (severo pero no imposible).

Básicamente, una vez se ha verificado que los balances contables son verídicos, sea analiza cómo afectaría una situación macroeconómica adversa a las diferentes partidas, para ver si el capital de máxima calidad CET1 se mantiene sobre unos niveles mínimos considerados (un 8% en el escenario central y un 5,5% el el adverso).

Alcance del ejercicio


Se han evaluado 130 entidades bancarias de 19 países europeos (los activos revisados representa el 81,6% del total de activos de entidades supervisadas por el Mecanismo Único de Supervisión).

Se han analizado 15 entidades españolas , que representan el 90% de los activos de las entidades de depósito españolas.

A nivel europeo han trabajado más de 6.000 expertos, de ellos, 600 en España.

Para España, el coste del ejercicio ha sido en total 32 millones de euros, de los cuales, un importe de 11 millones corresponden al consultor -Oliver Wyman-, y 21 millones a las firmas de auditoría y consultoras. Este dinero lo han de pagar los propios bancos (con dinero de los contribuyentes también, en cierta forma, si tenemos en cuenta que hay entidades rescatadas y subastadas también).

Resultados para España


De las quince entidades españolas examinadas, catorce aprueban el ejercicio, es decir, superan los mínimos de capital requeridos en las tres fases. Una entidad, Liberbank, no alcanza el mínimo del 8% establecido para la evaluación global, quedándose en el 7,8%, es decir, dos décimas por debajo del mínimo requerido (déficit ya cubierto con una ampliación de capital superior a 600 millones de euros).

El resto de las entidades cubren con holgura los mínimos requerimientos en todas las fases del ejercicio. Estas entidades son:

  • Banco Santander

  • BBVA

  • La Caixa

  • BFA/Bankia

  • Banco Popular

  • Banco de Sabadell

  • Kutxabank

  • Unicaja-Ceiss

  • Ibercaja

  • Bankinter

  • Grupo Cajamar

  • Abanca-NCG

  • Banco Mare Nostrum

  • Catalunya Banc


Si estas pruebas, al fin, son verdaderamente explicativas de la realidad, podemos afirmar que el dinero de los clientes en bancos españoles está seguro, fuera de un escenario pero que el adverso considerado por estas pruebas de resistencia del BCE.

En próximos artículos analizaremos los resultados por bancos, para saber hasta qué punto nuestro dinero está a salvo en cada una de las entidades financieras analizadas.

Sobre el autor del artículo.

Perito economista especializado en productos financieros y divulgador de economía en medios de comunicación. Profesor asociado de Economia Financiera en la UIB | Socio en Futur Finances | Futur Legal | Futur Hipotecas Autor del libro La Banca Culpable (Esfera de los Libros) y coautor del libro La Prevención del Soreendeudamiento Privado (Aranzadi)

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