Test de estrés: qué es y cómo nos afecta

¿Cómo se examinará a España?

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Las plantillas que serán utilizadas para recopilar los datos del nuevo test de estrés que llevará a cabo la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) y que recogen las cifras a examinar de un total de 124 entidades de 22 países, están ya  a disposición del público desde el miércoles pasado. Entre estos datos recopilados, se podrán encontrar las pérdidas y las ganancias que han percibido los bancos, sus activos de riesgo o la composición de su capital, entre otros.

Las entidades deberán superar unos mínimos en este examen  para poder someterse al que posteriormente llevará a cabo el Banco Central Europeo (BCE), antes de su implantación como único supervisor financiero.

Mediante esta prueba, se establecerán los niveles de solvencia de cada entidad y cómo podrían actuar ante los posibles problemas que pudiese presentar en una situación difícil o inesperada. Según señalaba el organismo en un comunicado de prensa, el test de estrés servirá para que exista una mayor transparencia en el funcionamiento de los bancos de la Unión Europea y en general, una mayor disciplina en el sector.

¿Cómo se examinará a España?


En el caso concreto de España, serán dieciséis entidades las que se sometan a la prueba de la EBA, entre las que se encuentran los grandes bancos de nuestro país, como BBVA, Banco Santander, Bankia, Banco Sabadell o Bankinter.

El examen se llevará a cabo en dos escenarios: uno base y una hipotética crisis, en los que se exigirá a los bancos españoles que su capital Tier 1 (el capital básico, que mide la fortaleza de una entidad) no baje del 8% y del 5,5%, respectivamente.

En el último caso se contempla que España continuase en recesión hasta el 2016, y el paro bajase de forma ininterrumpida hasta el 27,1%.

Pare el escenario negativo, la EBA prevé que el PIB español retroceda un 0,3% en lo que queda de año y un 1% más en el 2015, hasta alcanzar una mínima subida del 0,1% en el 2016. En el caso del escenario base, estas cifras serían positivas, en concreto del 1%, 1,7% y 2,2%.

En relación al paro, éste aumentaría en el escenario de crisis un 26, 3% durante el 2014 (frente al 25,7% en el escenario base), un 26, 8% en 2015 (frente al 24,6) y finalmente un 27,1% (frente a un 23,2%). En el caso de la inflación, las cifras se sitúan en el 0,3% este año (la misma en el escenario normal), el 0,9% en 2015 (frente al 0,4%) y el 1,3% en 2016 (0,8%).
El escenario negativo para la Eurozona y la UE será algo más agresivo que para España. Se contempla para la UE una contracción del 0,7% este año y del 1,5% en el 2015 con un pequeño crecimiento del 0,1% en 2016.

Aquellos bancos que no consigan superar el test tendrán que adoptar medidas urgentes en un plazo de seis meses, en el caso de haber suspendido en el escenario base, y hasta nueve si lo hicieron en el de crisis.

¿Qué pasa con los clientes?


Dicho esto, ¿qué puede suponer para los bancos y sus clientes los resultados que se publiquen de este test de estrés?

En primer lugar, como ya han explicado desde la EBA, puede servir para que las entidades se muestren más claras y transparentes en sus operaciones ante aquellos que han decidido confiarles su dinero, y que se esfuercen algo más por ofrecer resultados de confianza.

Por otra parte, aquellas con resultados negativos podrían perder una cantidad importante de clientes, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que un banco en concreto comienza a necesitar ayudas públicas, por ejemplo.

Los resultados finales de este nuevo test de estrés se conocerán durante la segunda mitad del próximo mes de octubre.

La banca española: ¿mejor que la italiana y la portuguesa?


Nuestro director editorial, Pau A. Monserrat, ha sido entrevistado por COPE sobre el reciente informe de Moody's, una de las tres principales agencias de calificación, que opina que la banca española se va a comportar mejor que la italiana y la portuguesa en 2014 y 2015. Veremos que opina cuando tenga en sus manos los test de estrés de octubre.

Os dejamos algunas de sus declaraciones en el siguiente corte: